PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с IGRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 10.29%/yr vs 9.29%/yr for IGRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DOL charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности DOL и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции DOL превзошли акции IGRO по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.29% соответственно.

DOL

1 день
-2.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.28%
6 месяцев
13.79%
1 год
29.33%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.29%

IGRO

1 день
-0.77%
1 месяц
0.09%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.73%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		13.28%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.23%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between DOL and IGRO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.83

The correlation between DOL and IGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и IGRO

Секторы
DOL
IGRO

Финансовые услуги

20.9%
32.0%

Технологии

14.3%
8.7%

Промышленность

13.9%
14.4%

Здравоохранение

7.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.8%

Коммунальные услуги

5.6%
6.9%

Сырьевые материалы

5.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.9%

Энергетика

4.3%
2.4%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Финансовые услуги

DOL
20.9%
IGRO
32.0%

Технологии

DOL
14.3%
IGRO
8.7%

Промышленность

DOL
13.9%
IGRO
14.4%

Здравоохранение

DOL
7.9%
IGRO
12.6%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.2%
IGRO
10.1%

Потребительский циклический сектор

DOL
6.9%
IGRO
6.8%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
IGRO
6.9%

Сырьевые материалы

DOL
5.3%
IGRO
3.5%

Коммуникационные услуги

DOL
5.0%
IGRO
1.9%

Энергетика

DOL
4.3%
IGRO
2.4%

Недвижимость

DOL
1.1%
IGRO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с LVHI
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM

Доходность на риск

DOL vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.25

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.82

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.58

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

5.89

+3.85

DOL vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и IGRO

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-36.25%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.00%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-11.13%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-25.98%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-36.25%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.54%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-5.66%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.68%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и IGRO

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.27%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

10.61%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

12.61%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.93%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.69%

-0.25%

Сравнение комиссий DOL и IGRO

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и IGRO

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IGRO в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.47%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.78%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOL and IGRO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOL has higher volatility (5.80%) compared to IGRO (3.27%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, DOL leads with 10.29% vs 9.29% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 10.29% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DOL.

IGRO has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.47% for DOL.

DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.15% for IGRO.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор