Сравнение DOL с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
DOL и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL или IGRO.
Основные характеристики
| DOL | IGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 12.41% |
| Дох-ть за 1 год | 17.69% | 24.05% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | 6.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 12.36 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 11.93% |
| Макс. просадка | -60.79% | -36.25% |
| Текущая просадка | -5.78% | -5.37% |
Корреляция
Корреляция между DOL и IGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOL и IGRO
С начала года, DOL показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 12.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и IGRO
DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и IGRO
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности IGRO в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 3.61% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% | 5.02% | 3.20% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.51% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и IGRO
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и IGRO
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.