PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с IGRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

DOL и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOL и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		3.56%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.71%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 2.71%.

DOL

1 день
2.97%
1 месяц
-7.99%
С начала года
3.56%
6 месяцев
10.17%
1 год
27.17%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.95%

IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с LVHIDOL с EFAD
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM

Сравнение комиссий DOL и IGRO

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.

DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DOL vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLIGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.90

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.00

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

7.68

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между DOL и IGRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и IGRO

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности IGRO в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.70%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOL и IGRO

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и IGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-36.25%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.00%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-26.04%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-5.69%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-5.74%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и IGRO

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.28%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.48%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

14.41%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.83%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.89%

-0.25%