Сравнение DOL с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DOL и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DOL и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOL и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 5.21% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -11.35% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DOL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.12%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и NTSX
DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DOL vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DOL
NTSX
Сравнение DOL c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.89 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.30 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.52 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 6.52 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.89 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.62 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DOL и NTSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и NTSX
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.66% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и NTSX
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -31.34% | -29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.13% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -31.34% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.04% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -6.92% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.60% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и NTSX
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.11% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.65% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 18.38% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.04% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.38% | -1.74% |