PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с EPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с EPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

DOL и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOL и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-11.92%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOL имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции EPI немного отстают с 9.10%.

DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%

EPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-6.28%
3 года*
9.09%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Сравнение комиссий DOL и EPI

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Доходность на риск

DOL vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.39

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

-0.45

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.40

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

-1.24

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.39

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.13

+0.13

Корреляция

Корреляция между DOL и EPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и EPI

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DOL и EPI

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и EPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-66.21%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.88%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-21.89%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-50.29%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-19.56%

+12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-18.68%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.45%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и EPI

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.84%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.47%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

16.34%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.27%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

20.37%

-3.73%