Сравнение DOG с YQQQ
DOG (ProShares Short Dow30) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DOG is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, DOG returned -14.39% vs -13.84% for YQQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOG charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности DOG и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
DOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -11.26%
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -5.73% | -8.40% | -2.62% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between DOG and YQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between DOG and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
DOG
YQQQ
Сравнение DOG c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.67 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.61 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.76 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DOG и YQQQ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.73% | -28.21% | -64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -20.82% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.73% | -27.87% | -64.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.40% | -14.25% | -52.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 8.62% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и YQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.30%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.90% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.85% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 12.50% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.25% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.25% | +1.24% |
Сравнение комиссий DOG и YQQQ
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и YQQQ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and YQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to DOG (3.30%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.73% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -14.39% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 3.55% for DOG.
DOG is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор