PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с VOO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.31%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DOG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.31% против 15.50% соответственно.

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DOG and VOO is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.91

The correlation between DOG and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и VOO

Секторы
DOG
VOO

Финансовые услуги

91.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

DOG
91.1%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

DOG

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

DOG

-

VOO
11.1%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

VOO
10.1%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

VOO
4.9%

Энергетика

DOG

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

DOG

-

VOO
8.5%

Промышленность

DOG

-

VOO
8.0%

Недвижимость

DOG

-

VOO
1.9%

Технологии

DOG

-

VOO
35.6%

Коммунальные услуги

DOG

-

VOO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DOG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.99

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.70

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.75

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

12.42

-13.80

DOG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и VOO

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.73%

-33.99%

-58.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-8.90%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-18.69%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-24.52%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.95%

-33.99%

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.67%

-2.34%

-90.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-3.68%

-62.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

1.97%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и VOO

ProShares Short Dow30 (DOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.36% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.58%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.27%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.88%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.03%

-0.52%

Сравнение комиссий DOG и VOO

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и VOO

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DOG and VOO have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (4.36%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.73% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs -11.31% for DOG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.05% for VOO.

DOG is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор