Сравнение DOG с UVXY
DOG (ProShares Short Dow30) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.18% против -72.67% соответственно.
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
UVXY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -37.37%
- 1 год
- -72.91%
- 3 года*
- -64.55%
- 5 лет*
- -67.90%
- 10 лет*
- -72.67%
Сравнение доходности по годам DOG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -19.06% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between DOG and UVXY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between DOG and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DOG
UVXY
Сравнение DOG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.31 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.68 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DOG и UVXY
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -100.00% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -75.22% | +60.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | -95.45% | +66.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -99.68% | +65.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -100.00% | +29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -100.00% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -98.55% | +32.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 55.63% | -46.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 11.77% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 62.64% | -53.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 84.42% | -72.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 103.85% | -89.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 113.82% | -96.33% |
Сравнение комиссий DOG и UVXY
И DOG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и UVXY
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and UVXY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (11.77%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, DOG leads with -11.18% vs -72.67% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.18% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for UVXY.
DOG is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор