Сравнение DOG с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
DOG и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -10.53% против -72.80% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и UVXY
И DOG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DOG
UVXY
Сравнение DOG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.51 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.30 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.66 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.80 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.64 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.67 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DOG и UVXY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и UVXY
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и UVXY
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -100.00% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -85.64% | +62.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -99.77% | +66.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -100.00% | +29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -100.00% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -98.53% | +32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 71.09% | -54.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 45.03% | -40.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 71.80% | -62.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 113.07% | -96.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 105.47% | -90.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 114.51% | -97.05% |