Сравнение DOG с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
DOG и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -10.53% против 50.62% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и USD
И DOG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. USD — Ранг доходности на риск
DOG
USD
Сравнение DOG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.90 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 2.44 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.67 | -4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 12.81 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.90 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.74 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.41 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между DOG и USD составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и USD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и USD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -88.63% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -31.80% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -77.85% | +44.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -77.85% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -21.24% | -70.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -32.60% | -33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 11.60% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и USD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 21.67% | -16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 48.73% | -39.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 77.08% | -60.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 76.24% | -61.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 68.85% | -51.39% |