PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.26%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.26% против 61.24% соответственно.

DOG

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-5.73%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.97%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-11.26%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-5.73%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between DOG and USD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between DOG and USD has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DOG и USD

Секторы
DOG
USD

Финансовые услуги

81.2%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
81.2%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

DOG

-

USD

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

USD

-

Энергетика

DOG

-

USD
0.0%

Здравоохранение

DOG

-

USD

-

Промышленность

DOG

-

USD

-

Недвижимость

DOG

-

USD

-

Технологии

DOG

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

DOG

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DOG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
4.12

-5.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
3.62

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.48

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

7.94

-8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

22.96

-24.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

4.12

-5.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.89

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.89

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.49

-1.06

Просадки

Сравнение просадок DOG и USD

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.73%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.73%

-88.63%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-31.80%

+16.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-64.46%

+35.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-77.85%

+43.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.95%

-77.85%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.73%

-6.07%

-86.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.40%

-32.35%

-34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

10.98%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и USD

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.30%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

21.29%

-17.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

46.74%

-37.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

61.28%

-49.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

76.56%

-61.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

69.24%

-51.75%

Сравнение комиссий DOG и USD

И DOG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и USD

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.55%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DOG and USD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to DOG (3.30%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.73% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -11.26% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.23% for USD.

DOG is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор