Сравнение DOG с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DOG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.53% против 25.53% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и UPRO
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
DOG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
DOG
UPRO
Сравнение DOG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.63 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.21 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.06 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.22 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.63 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.48 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.60 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между DOG и UPRO составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и UPRO
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и UPRO
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -76.82% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -33.38% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -63.94% | +30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -76.82% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -18.68% | -73.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -14.53% | -51.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 8.41% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 16.04% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 28.48% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 54.36% | -37.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 50.34% | -35.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 53.69% | -36.23% |