PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности DOG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.18% против 30.09% соответственно.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between DOG and UPRO is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.92

The correlation between DOG and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и UPRO

Секторы
DOG
UPRO

Финансовые услуги

81.2%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

DOG
81.2%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

DOG

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

DOG

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

UPRO
2.0%

Энергетика

DOG

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

DOG

-

UPRO
3.8%

Промышленность

DOG

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

DOG

-

UPRO
0.8%

Технологии

DOG

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

DOG

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

DOG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.30

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.76

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.36

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.03

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

12.80

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.30

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.46

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.56

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.65

-1.22

Просадки

Сравнение просадок DOG и UPRO

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-76.82%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-26.78%

+12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-48.87%

+20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-63.94%

+29.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-76.82%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-2.09%

-90.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-14.42%

-51.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

6.33%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

8.45%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

26.60%

-17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

35.35%

-23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

50.32%

-35.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

53.74%

-36.25%

Сравнение комиссий DOG и UPRO

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и UPRO

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DOG and UPRO have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -11.18% for DOG. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.68% for UPRO.

DOG is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор