PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с TSLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, DOG returned -12.72% vs -64.19% for TSLZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.

Доходность

Сравнение доходности DOG и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и TSLZ

2026 (YTD)202520242023
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-10.26%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%

Correlation

The correlation between DOG and TSLZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Доходность на риск

DOG vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.70

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-0.94

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.90

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.84

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.06

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.67

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DOG и TSLZ

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TSLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-99.11%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-76.62%

+61.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-99.01%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-75.36%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

60.60%

-51.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и TSLZ

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

24.09%

-21.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

54.94%

-45.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

91.64%

-79.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

117.04%

-102.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

117.04%

-99.55%

Сравнение комиссий DOG и TSLZ

DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и TSLZ

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TSLZ в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and TSLZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, DOG leads with -12.72% vs -64.19% for TSLZ. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DOG has performed better with a -12.72% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.73% for TSLZ.

They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.05% for TSLZ.

TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор