Сравнение DOG с SPDN
DOG (ProShares Short Dow30) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.32%/yr vs -12.35%/yr for SPDN. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DOG charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: -11.32% против -12.35% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам DOG и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between DOG and SPDN is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between DOG and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. SPDN — Ранг доходности на риск
DOG
SPDN
Сравнение DOG c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.87 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.70 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и SPDN
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -75.58% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -16.83% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | -38.90% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -44.45% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | -74.25% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -75.55% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -48.96% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 8.74% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SPDN
ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.99% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.33% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.97% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.00% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.04% | -0.54% |
Сравнение комиссий DOG и SPDN
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SPDN
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and SPDN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.20%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs SPDN's -75.58%.
On 10-year performance, DOG leads with -11.32% vs -12.35% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.32% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.42% for SPDN.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.48% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор