Сравнение DOG с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
DOG и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SPDN
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
DOG vs. SPDN — Ранг доходности на риск
DOG
SPDN
Сравнение DOG c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.60 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.73 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.44 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.53 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DOG и SPDN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SPDN
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SPDN в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SPDN
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -73.52% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -26.44% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -39.78% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -71.44% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -48.09% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 21.69% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SPDN
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.48% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.67% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 18.51% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.87% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.13% | -0.67% |