Сравнение DOG с SKRE
DOG (ProShares Short Dow30) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, DOG returned -15.77% vs -49.36% for SKRE. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DOG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -35.81%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $138.56K | $141.99K | $236.23K |
Сравнение доходности по годам DOG и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -6.31% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.81% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between DOG and SKRE is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between DOG and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. SKRE — Ранг доходности на риск
DOG
SKRE
Сравнение DOG c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.59 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и SKRE
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -79.35% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -51.50% | +35.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -79.18% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -49.18% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 31.09% | -22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 10.82% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 30.11% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 45.74% | -33.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 54.68% | -39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 54.68% | -37.18% |
Сравнение комиссий DOG и SKRE
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SKRE
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and SKRE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (10.82%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs SKRE's -79.35%.
On 1-year performance, DOG leads with -15.77% vs -49.36% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -15.77% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.40% for SKRE.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор