PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с EQWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs 14.46%/yr for EQWL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности DOG и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: -11.03% против 14.46% соответственно.

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%

EQWL

1 день
0.78%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.46%
1 год
20.27%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		11.46%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between DOG and EQWL is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

-0.85

The correlation between DOG and EQWL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и EQWL

Секторы
DOG
EQWL

Финансовые услуги

90.0%
14.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

13.5%

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

26.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

DOG
90.0%
EQWL
14.9%

Сырьевые материалы

DOG

-

EQWL
1.0%

Коммуникационные услуги

DOG

-

EQWL
7.1%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

EQWL
8.2%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

EQWL
8.3%

Энергетика

DOG

-

EQWL
2.7%

Здравоохранение

DOG

-

EQWL
13.5%

Промышленность

DOG

-

EQWL
13.2%

Недвижимость

DOG

-

EQWL
1.9%

Технологии

DOG

-

EQWL
26.7%

Коммунальные услуги

DOG

-

EQWL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

DOG vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.92

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.70

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.62

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

10.97

-12.49

DOG vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и EQWL

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.90%

-49.36%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-7.76%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-14.95%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-22.99%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-34.30%

-35.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.82%

-0.18%

-92.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.53%

-6.66%

-59.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

1.85%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и EQWL

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.59%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.32%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.60%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

15.03%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.70%

+0.76%

Сравнение комиссий DOG и EQWL

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и EQWL

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности EQWL в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.56%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

DOG and EQWL have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQWL has higher volatility (2.59%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.46% vs -11.03% for DOG. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.46% return vs -11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.56% for EQWL.

DOG is categorized as Inverse Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор