Сравнение DOG с CRSH
DOG (ProShares Short Dow30) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DOG is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, DOG returned -15.77% vs -6.85% for CRSH. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DOG charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности DOG и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $46.08M | $39.92M | $42.43M |
Сравнение доходности по годам DOG и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -7.30% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between DOG and CRSH is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. CRSH — Ранг доходности на риск
DOG
CRSH
Сравнение DOG c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.24 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.40 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и CRSH
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -63.68% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -28.30% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -51.32% | -41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -44.02% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 19.38% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и CRSH
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 12.18% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 26.62% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 36.84% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 47.42% | -32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 47.42% | -29.92% |
Сравнение комиссий DOG и CRSH
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и CRSH
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and CRSH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (12.18%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -15.77% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 3.50% for DOG.
DOG is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор