Сравнение DOG с BERZ
DOG (ProShares Short Dow30) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DOG returned -8.71%/yr vs -72.79%/yr for BERZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.50%.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -4.29% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
Correlation
The correlation between DOG and BERZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between DOG and BERZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DOG и BERZ
Секторы
DOG
BERZ
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DOG
BERZ
Сырьевые материалы
DOG
-
BERZ
-
Коммуникационные услуги
DOG
-
BERZ
Потребительский циклический сектор
DOG
-
BERZ
Потребительский защитный сектор
DOG
-
BERZ
-
Энергетика
DOG
-
BERZ
-
Здравоохранение
DOG
-
BERZ
-
Промышленность
DOG
-
BERZ
-
Недвижимость
DOG
-
BERZ
-
Технологии
DOG
-
BERZ
Коммунальные услуги
DOG
-
BERZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. BERZ — Ранг доходности на риск
DOG
BERZ
Сравнение DOG c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.90 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.42 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и BERZ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -99.80% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -83.72% | +68.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -98.87% | +68.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -99.73% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -72.17% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 53.42% | -45.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и BERZ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 25.86% | -23.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 65.71% | -55.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 82.83% | -70.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 92.62% | -77.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 92.62% | -75.16% |
Сравнение комиссий DOG и BERZ
И DOG, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и BERZ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and BERZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, DOG leads with -8.71% vs -72.79% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.71% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for BERZ.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор