Сравнение DOG с BERZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).
DOG и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и BERZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -5.32% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью 19.74%.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и BERZ
И DOG, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. BERZ — Ранг доходности на риск
DOG
BERZ
Сравнение DOG c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.84 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -1.52 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.88 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.00 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.84 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.66 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DOG и BERZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и BERZ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и BERZ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BERZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -99.46% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -89.01% | +66.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -99.28% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -70.50% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 78.74% | -62.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и BERZ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 29.36%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 29.36% | -24.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 61.12% | -51.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 94.14% | -77.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 92.55% | -77.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 92.55% | -75.09% |