Сравнение DODIX с WOBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).
DODIX управляется Dodge & Cox. WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и WOBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.12% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.99% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
WOBDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и WOBDX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Доходность на риск
DODIX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
DODIX
WOBDX
Сравнение DODIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.71 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.74 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и WOBDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и WOBDX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности WOBDX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.04% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и WOBDX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и WOBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -16.65% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.69% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -16.65% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -16.65% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.93% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.91% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.97% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и WOBDX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.63% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.63% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.34% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.67% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.69% | -0.27% |