Сравнение DODIX с MWTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).
DODIX управляется Dodge & Cox. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и MWTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и MWTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у MWTRX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.47% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и MWTRX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MWTRX в 0.65%.
Доходность на риск
DODIX vs. MWTRX — Ранг доходности на риск
DODIX
MWTRX
Сравнение DODIX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | MWTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.12 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.33 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.53 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и MWTRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и MWTRX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MWTRX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и MWTRX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки MWTRX в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и MWTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -20.81% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.17% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -20.67% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -20.81% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.44% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.63% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.19% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и MWTRX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.71% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.89% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.92% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 6.60% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.28% | -0.86% |