Сравнение DODIX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
DODIX управляется Dodge & Cox. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и MWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и MWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.26% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.67% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
MWTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и MWTIX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.
Доходность на риск
DODIX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск
DODIX
MWTIX
Сравнение DODIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | MWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.19 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.45 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.83 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.93 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и MWTIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и MWTIX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MWTIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.63% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и MWTIX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и MWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -20.58% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.05% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -20.51% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -20.58% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -4.46% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.76% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.16% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и MWTIX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеют волатильность 1.82% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.74% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.91% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.89% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 6.61% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.30% | -0.88% |