PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

DODIX управляется Dodge & Cox. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DODIX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODIX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%0.33%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий DODIX и FNSOX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

DODIX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.74

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.68

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.79

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

10.34

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.83

+0.65

Корреляция

Корреляция между DODIX и FNSOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и FNSOX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и FNSOX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODIXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-8.92%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.47%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-8.77%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.08%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.75%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.40%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и FNSOX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODIXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.75%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.37%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

2.21%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

2.86%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

2.48%

+1.94%