Сравнение DODIX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
DODIX управляется Dodge & Cox. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.12% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.85% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.54% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.06%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и FCNVX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Доходность на риск
DODIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
DODIX
FCNVX
Сравнение DODIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.35 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 15.77 | -14.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 6.80 | -5.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 21.28 | -19.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 84.05 | -78.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.35 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.73 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 2.46 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 2.19 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и FCNVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и FCNVX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью FCNVX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.27% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.23% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и FCNVX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -2.19% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.20% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -0.59% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -2.19% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.05% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.05% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и FCNVX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.35% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.80% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 1.27% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 1.28% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 1.03% | +3.39% |