Сравнение DODIX с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
DODIX управляется Dodge & Cox. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и FADMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | 1.05% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.31%.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и FADMX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Доходность на риск
DODIX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
DODIX
FADMX
Сравнение DODIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.20 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.08 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.13 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 12.17 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.20 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.79 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и FADMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и FADMX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FADMX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и FADMX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и FADMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -15.98% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.62% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -15.98% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.04% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.12% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.67% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и FADMX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.69% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.44% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 3.58% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 4.44% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.77% | -0.35% |