PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с LCCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с LCCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FADMX и LCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADMX и LCCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у LCCMX с доходностью -1.86%.

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с DGROFADMX с SCHIFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с SPY
Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIXLCCMX с FAFTX

Сравнение комиссий FADMX и LCCMX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LCCMX в 2.55%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund

Доходность на риск

FADMX vs. LCCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c LCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADMXLCCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.44

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.61

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.78

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

6.22

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADMX vs. LCCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа LCCMX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и LCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADMXLCCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.44

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.02

Корреляция

Корреляция между FADMX и LCCMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и LCCMX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности LCCMX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и LCCMX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки LCCMX в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и LCCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADMXLCCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-24.57%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.76%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-19.20%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.27%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.81%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.08%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и LCCMX

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеют волатильность 1.69% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADMXLCCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.67%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

3.53%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.27%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

5.78%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

6.30%

-1.53%