PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADMX с LCCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с LCCMX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или LCCMX.

Корреляция

Корреляция между FADMX и LCCMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FADMX и LCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
2.48%
FADMX
LCCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.22

LCCMX:

1.69

Коэф-т Сортино

FADMX:

1.81

LCCMX:

2.94

Коэф-т Омега

FADMX:

1.22

LCCMX:

1.53

Коэф-т Кальмара

FADMX:

0.92

LCCMX:

1.74

Коэф-т Мартина

FADMX:

5.31

LCCMX:

8.57

Индекс Язвы

FADMX:

0.89%

LCCMX:

0.78%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.89%

LCCMX:

3.94%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

LCCMX:

-24.81%

Текущая просадка

FADMX:

-2.82%

LCCMX:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у LCCMX с доходностью -1.02%.

FADMX

С начала года

-0.94%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-1.10%

1 год

4.52%

5 лет

3.44%

10 лет

N/A

LCCMX

С начала года

-1.02%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.92%

5 лет

8.68%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADMX и LCCMX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LCCMX в 2.55%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
График комиссии LCCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCCMX: 2.55%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и LCCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCCMX
Ранг риск-скорректированной доходности LCCMX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c LCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FADMX: 1.22
LCCMX: 1.73
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FADMX: 1.81
LCCMX: 3.02
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FADMX: 1.22
LCCMX: 1.55
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 0.92
LCCMX: 1.77
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FADMX: 5.31
LCCMX: 8.78

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCCMX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и LCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
1.73
FADMX
LCCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и LCCMX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности LCCMX в 9.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.23%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		9.47%10.41%9.70%6.24%2.11%2.11%2.99%2.89%2.11%2.19%2.54%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и LCCMX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки LCCMX в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и LCCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.82%
-3.59%
FADMX
LCCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и LCCMX

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57%
1.34%
FADMX
LCCMX