PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FADMX с LCCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FADMX и LCCMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FADMX и LCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.57%
3.93%
FADMX
LCCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.57

LCCMX:

4.31

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.32

LCCMX:

9.22

Коэф-т Омега

FADMX:

1.29

LCCMX:

2.69

Коэф-т Кальмара

FADMX:

1.02

LCCMX:

4.68

Коэф-т Мартина

FADMX:

8.35

LCCMX:

46.85

Индекс Язвы

FADMX:

0.69%

LCCMX:

0.39%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.67%

LCCMX:

4.23%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

LCCMX:

-24.81%

Текущая просадка

FADMX:

-2.11%

LCCMX:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у LCCMX с доходностью 16.05%.


FADMX

С начала года

5.71%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

2.58%

1 год

5.89%

5 лет

2.16%

10 лет

N/A

LCCMX

С начала года

16.05%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.93%

1 год

18.21%

5 лет

4.87%

10 лет

2.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FADMX и LCCMX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LCCMX в 2.55%.


LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
График комиссии LCCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.55%
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FADMX c LCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.574.31
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.329.22
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.292.69
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.024.68
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.3546.71
FADMX
LCCMX

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа LCCMX равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и LCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
4.31
FADMX
LCCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и LCCMX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности LCCMX в 9.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.03%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
9.82%9.70%6.24%2.11%2.11%2.99%2.89%2.11%2.19%2.54%2.35%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и LCCMX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки LCCMX в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и LCCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.11%
-0.96%
FADMX
LCCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и LCCMX

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12%
0.99%
FADMX
LCCMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab