PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с DODGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

DODIX управляется Dodge & Cox. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности DODIX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODIX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 3.05% против 12.55% соответственно.

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий DODIX и DODGX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

DODIX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.49

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.78

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.60

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

2.50

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.49

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.62

+0.86

Корреляция

Корреляция между DODIX и DODGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и DODGX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности DODGX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и DODGX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODIXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-63.24%

+46.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-12.23%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-21.85%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-40.41%

+23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.31%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-7.53%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.94%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и DODGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODIXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.23%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

8.72%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

16.33%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

16.05%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

19.25%

-14.83%