PortfoliosLab logo
Сравнение DODIX с BIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODIX и BIMIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DODIX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.82%
141.25%
DODIX
BIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

1.28

BIMIX:

2.17

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.90

BIMIX:

3.37

Коэф-т Омега

DODIX:

1.22

BIMIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.69

BIMIX:

1.17

Коэф-т Мартина

DODIX:

3.23

BIMIX:

7.20

Индекс Язвы

DODIX:

2.24%

BIMIX:

0.99%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.65%

BIMIX:

3.29%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

BIMIX:

-12.76%

Текущая просадка

DODIX:

-3.61%

BIMIX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у BIMIX с доходностью 2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODIX имеют среднегодовую доходность 2.00%, а акции BIMIX немного впереди с 2.03%.


DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.00%

BIMIX

С начала года

2.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.14%

5 лет

1.03%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODIX и BIMIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.


График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
График комиссии BIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и BIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODIX: 1.28
BIMIX: 2.17
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODIX: 1.90
BIMIX: 3.37
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODIX: 1.22
BIMIX: 1.42
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODIX: 0.69
BIMIX: 1.17
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DODIX: 3.23
BIMIX: 7.20

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BIMIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
2.17
DODIX
BIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и BIMIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BIMIX в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.20%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.94%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.47%2.57%2.54%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и BIMIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-0.57%
DODIX
BIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и BIMIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
1.30%
DODIX
BIMIX