PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODIX с BIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с BIMIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

DODIX управляется Dodge & Cox. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или BIMIX.

Корреляция

Корреляция между DODIX и BIMIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

0.94

BIMIX:

1.83

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.36

BIMIX:

2.71

Коэф-т Омега

DODIX:

1.16

BIMIX:

1.34

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.56

BIMIX:

0.86

Коэф-т Мартина

DODIX:

2.27

BIMIX:

5.91

Индекс Язвы

DODIX:

2.27%

BIMIX:

1.00%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.64%

BIMIX:

3.31%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

BIMIX:

-14.15%

Текущая просадка

DODIX:

-3.99%

BIMIX:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у BIMIX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции BIMIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.81% соответственно.

DODIX

С начала года

1.77%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

1.35%

1 год

5.25%

5 лет

0.53%

10 лет

2.02%

BIMIX

С начала года

2.27%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.01%

5 лет

0.50%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODIX и BIMIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и BIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и BIMIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BIMIX в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.25%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.98%3.89%3.20%2.18%1.58%2.16%2.53%2.52%2.33%2.29%2.27%2.41%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и BIMIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки BIMIX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и BIMIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...