PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMIX с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с IEI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMIX или IEI.

Корреляция

Корреляция между BIMIX и IEI составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

1.86

IEI:

1.53

Коэф-т Сортино

BIMIX:

2.88

IEI:

2.33

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.36

IEI:

1.28

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

0.91

IEI:

0.63

Коэф-т Мартина

BIMIX:

6.24

IEI:

3.82

Индекс Язвы

BIMIX:

1.00%

IEI:

1.64%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.31%

IEI:

4.09%

Макс. просадка

BIMIX:

-14.15%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

BIMIX:

-0.78%

IEI:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.33% соответственно.

BIMIX

С начала года

2.46%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.32%

5 лет

0.60%

10 лет

1.86%

IEI

С начала года

3.07%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.93%

1 год

6.40%

5 лет

-0.60%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMIX и IEI

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и IEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и IEI

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IEI в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.97%3.89%3.20%2.18%1.58%2.16%2.53%2.52%2.33%2.29%2.27%2.41%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.24%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и IEI

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -14.15%, примерно равная максимальной просадке IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и IEI

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.09%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...