Сравнение BIMIX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.00% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.35% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
IEI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и IEI
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.
Доходность на риск
BIMIX vs. IEI — Ранг доходности на риск
BIMIX
IEI
Сравнение BIMIX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.75 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.75 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 5.54 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.71 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и IEI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и IEI
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IEI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и IEI
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -14.60% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -2.20% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -13.88% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -14.60% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.44% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.68% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.70% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и IEI
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.25% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.05% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 3.43% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 4.75% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.93% | -0.68% |