PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с VSMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 12.55% против 13.62% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX

Сравнение комиссий DODGX и VSMPX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

DODGX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXVSMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.98

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.50

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.51

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

7.25

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.74

-0.12

Корреляция

Корреляция между DODGX и VSMPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и VSMPX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности VSMPX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и VSMPX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VSMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-34.97%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.41%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-25.35%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-34.97%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.21%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.65%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и VSMPX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.49%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.79%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.61%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.37%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.39%

+0.86%