Сравнение DODGX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DODGX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODGX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODGX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции GSFTX немного отстают с 12.14%.
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и GSFTX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
DODGX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
DODGX
GSFTX
Сравнение DODGX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.22 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.74 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.77 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 8.20 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.22 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DODGX и GSFTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и GSFTX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и GSFTX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODGX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -47.69% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.18% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -17.01% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -32.76% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.94% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.40% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.20% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и GSFTX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODGX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.46% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 7.00% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 13.68% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.30% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 15.68% | +3.57% |