PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с FSLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		6.38%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции FSLSX по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.46% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

FSLSX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.98%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с VTIFSLSX с BTECFSLSX с XMMOFSLSX с VOFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIX

Сравнение комиссий DODGX и FSLSX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.

FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXFSLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.66

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.05

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.91

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

3.45

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLSX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXFSLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между DODGX и FSLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и FSLSX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и FSLSX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и FSLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-69.87%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.25%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-26.81%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-47.98%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-7.23%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.30%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.03%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и FSLSX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.17%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

15.20%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

23.98%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

20.47%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.89%

-2.64%