Сравнение FSLSX с VLIFX
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both mutual funds - FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, FSLSX returned 12.13%/yr vs 11.58%/yr for VLIFX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSLSX charges 0.86%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 31.73%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLSX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции VLIFX немного отстают с 11.58%.
FSLSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 17.90%
- С начала года
- 31.73%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 10.94%
VLIFX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 11.58%
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSLSX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 31.73% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 1.12% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between FSLSX and VLIFX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.77 |
The correlation between FSLSX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLSX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
FSLSX
VLIFX
Сравнение FSLSX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLSX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.17 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -0.45 | +12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и VLIFX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLSX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -61.48% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.81% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | -17.66% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -21.91% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -35.51% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.45% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -15.63% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.35% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и VLIFX
Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 3.56%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLSX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.94% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.25% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 13.68% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 16.90% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.85% | +4.02% |
Сравнение комиссий FSLSX и VLIFX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и VLIFX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.13% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLSX and VLIFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLIFX has higher volatility (3.94%) compared to FSLSX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs VLIFX's -61.48%.
FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLSX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор