PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLSX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность 31.73%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLSX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции VLIFX немного отстают с 11.58%.


FSLSX

1 день
0.95%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
17.90%
С начала года
31.73%
1 год
33.48%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.13%
Всё время*
10.94%

VLIFX

1 день
0.73%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
0.68%
С начала года
1.12%
1 год
0.28%
3 года*
6.46%
5 лет*
5.27%
10 лет*
11.58%
Всё время*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FSLSX и VLIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
31.73%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
1.12%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between FSLSX and VLIFX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г.

0.77

The correlation between FSLSX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Value Strategies Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

FSLSX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSLSX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSLSXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.99

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.17

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

-0.45

+12.46

FSLSX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и VLIFX

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и VLIFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSLSXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-61.48%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.81%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.81%

-17.66%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-21.91%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-35.51%

-12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.45%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-15.63%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.35%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и VLIFX

Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 3.56%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSLSXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.94%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.25%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

13.68%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

16.90%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

17.85%

+4.02%

Сравнение комиссий FSLSX и VLIFX

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и VLIFX

FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
2.13%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FSLSX and VLIFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLIFX has higher volatility (3.94%) compared to FSLSX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs VLIFX's -61.48%.

FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLSX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор