PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности DODGX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 3.05% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий DODGX и DODIX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

DODGX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.17

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.67

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.88

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

5.55

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.17

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.48

-0.86

Корреляция

Корреляция между DODGX и DODIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и DODIX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и DODIX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-16.89%

-46.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-2.94%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-16.89%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-16.89%

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.09%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-1.50%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.99%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и DODIX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

1.82%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

2.80%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

4.60%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

5.52%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

4.42%

+14.83%