Сравнение DODFX с VGYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX).
DODFX управляется Dodge & Cox. VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DODFX и VGYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODFX и VGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 0.48% |
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VGYAX с доходностью 1.45%.
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и VGYAX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VGYAX в 0.28%.
Доходность на риск
DODFX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск
DODFX
VGYAX
Сравнение DODFX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODFX | VGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.88 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.54 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.47 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 9.79 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODFX | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DODFX и VGYAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и VGYAX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VGYAX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и VGYAX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VGYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODFX | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -17.71% | -45.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -4.55% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -15.89% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -3.24% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -2.68% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.15% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и VGYAX
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODFX | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 2.71% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 3.74% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 5.93% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 6.20% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 6.81% | +11.44% |