PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODFX с FTBFX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, DODFX returned 11.47%/yr vs 2.45%/yr for FTBFX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DODFX charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 11.47% против 2.45% соответственно.

DODFX

1 день
0.49%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.48%
1 год
29.38%
3 года*
19.72%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.47%

FTBFX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.10%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.19%
3 года*
4.91%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODFX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		12.03%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.46%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between DODFX and FTBFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

-0.03

The correlation between DODFX and FTBFX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

DODFX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODFXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.25

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.88

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.65

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

4.84

+4.62

DODFX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODFX и FTBFX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODFXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-18.25%

-44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.89%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-5.82%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-18.25%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-18.25%

-26.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.41%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-2.32%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.99%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и FTBFX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODFXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

1.44%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

2.84%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

3.82%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

5.67%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

4.73%

+13.49%

Сравнение комиссий DODFX и FTBFX

DODFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и FTBFX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FTBFX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.51%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

DODFX and FTBFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODFX has higher volatility (5.80%) compared to FTBFX (1.44%). In terms of maximum drawdown, DODFX dropped -63.23% vs FTBFX's -18.25%.

DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODFX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор