Сравнение DODFX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DODFX управляется Dodge & Cox. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DODFX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODFX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODFX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции EPDPX немного отстают с 9.83%.
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и EPDPX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DODFX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DODFX
EPDPX
Сравнение DODFX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODFX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.99 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 3.53 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.39 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 17.85 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.99 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.06 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DODFX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и EPDPX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и EPDPX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -39.21% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.96% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -21.06% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -33.34% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -7.16% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -11.30% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.70% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и EPDPX
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.14% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.11% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 11.64% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 16.26% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 14.07% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.88% | +3.37% |