Сравнение DODBX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.28% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и TPDAX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
DODBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
DODBX
TPDAX
Сравнение DODBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.18 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.82 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.59 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.57 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.18 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и TPDAX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и TPDAX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -22.29% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -7.58% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -17.58% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -22.29% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.97% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.94% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.01% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и TPDAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.40% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 9.86% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 12.29% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 10.14% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 9.87% | +3.39% |