PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODBX с DOXGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) and DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) are both mutual funds - DODBX is a Diversified Portfolio fund managed by Dodge & Cox, while DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, DODBX returned 11.80%/yr vs 15.01%/yr for DOXGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DODBX charges 0.52%/yr vs 0.41%/yr for DOXGX.

Доходность

Сравнение доходности DODBX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DOXGX с доходностью 2.65%.

DODBX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.66%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.36%

DOXGX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.24%
С начала года
2.65%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.22%
3 года*
15.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODBX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		1.73%14.44%8.76%13.77%-1.95%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		2.65%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Correlation

The correlation between DODBX and DOXGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.96

The correlation between DODBX and DOXGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с TRAIXDODBX с SPYDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Доходность на риск

DODBX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXDOXGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.11

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.61

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.64

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

5.78

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXGX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DODBX и DOXGX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DOXGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODBXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-16.47%

-33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.51%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.45%

-14.88%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.81%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.15%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.13%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и DOXGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.82%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODBXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.28%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

8.01%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

11.08%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

15.70%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

15.70%

-2.46%

Сравнение комиссий DODBX и DOXGX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и DOXGX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности DOXGX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.10%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.58%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DODBX and DOXGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DOXGX has higher volatility (2.28%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, DODBX dropped -50.20% vs DOXGX's -16.47%.

DODBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODBX и DOXGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор