PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности DODBX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODBX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-1.95%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий DODBX и DOXGX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DODBX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.50

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.79

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.61

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

2.53

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между DODBX и DOXGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и DOXGX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности DOXGX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и DOXGX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODBXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-16.47%

-33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-12.23%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.34%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.23%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.94%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и DOXGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODBXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.27%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

8.77%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

16.36%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

15.91%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

15.91%

-2.65%