Сравнение DODBX с DODEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и DODEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 2.82% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 5.97%.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и DODEX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.
Доходность на риск
DODBX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
DODBX
DODEX
Сравнение DODBX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.52 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.12 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.21 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 12.57 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.52 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и DODEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и DODEX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DODEX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и DODEX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DODEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -37.01% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -11.87% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -9.14% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -13.19% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.03% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и DODEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.57% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 11.11% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 15.66% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 16.74% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 16.74% | -3.48% |