PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с QTERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODEX с QTERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) and QTERX (AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DODEX returned 9.35%/yr vs 9.23%/yr for QTERX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DODEX charges 0.70%/yr vs 0.62%/yr for QTERX.

Доходность

Сравнение доходности DODEX и QTERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 24.15%, что значительно ниже, чем у QTERX с доходностью 29.67%.

DODEX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.23%
С начала года
24.15%
6 месяцев
25.21%
1 год
53.59%
3 года*
25.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

QTERX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.17%
С начала года
29.67%
6 месяцев
33.06%
1 год
56.18%
3 года*
28.16%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODEX и QTERX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		24.15%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		29.67%32.94%12.02%12.66%-21.13%-6.24%

Correlation

The correlation between DODEX and QTERX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.92

The correlation between DODEX and QTERX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с VEMIX
Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с COBYXQTERX с LZEMXQTERX с DEMIXQTERX с EFEIXQTERX с EAEMXQTERX с BEMIXQTERX с BADEX

Доходность на риск

DODEX vs. QTERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c QTERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXQTERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
3.24

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
4.09

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.37

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

17.07

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. QTERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTERX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и QTERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXQTERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

3.24

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DODEX и QTERX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки QTERX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и QTERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODEXQTERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-39.15%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.32%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-16.89%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-37.30%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.82%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-12.04%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.40%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и QTERX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 5.29%, в то время как у AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODEXQTERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.86%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

15.35%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

17.96%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.07%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.90%

-1.12%

Сравнение комиссий DODEX и QTERX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QTERX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и QTERX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности QTERX в 3.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.28%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		3.27%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%

Часто задаваемые вопросы

DODEX and QTERX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTERX has higher volatility (7.86%) compared to DODEX (5.29%). In terms of maximum drawdown, DODEX dropped -37.01% vs QTERX's -39.15%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODEX и QTERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор