PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности DODEX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и DODFX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERXDODEX с VEMIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий DODEX и DODFX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.82

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.34

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.31

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

8.74

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.82

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между DODEX и DODFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и DODFX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и DODFX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-63.23%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.42%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.60%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-11.72%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и DODFX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.14%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.03%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.17%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.81%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.25%

-1.51%