PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с EELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODEX с EELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) and EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) are both funds - DODEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dodge & Cox, while EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Over the past 5 years, DODEX returned 9.35%/yr vs 6.92%/yr for EELV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODEX charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for EELV.

Доходность

Сравнение доходности DODEX и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 4.49%.

DODEX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.23%
С начала года
24.15%
6 месяцев
25.21%
1 год
53.59%
3 года*
25.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODEX и EELV

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		24.15%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%6.83%

Correlation

The correlation between DODEX and EELV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.72

The correlation between DODEX and EELV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с QTERXDODEX с VEMIX
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с SMHEELV с XLKEELV с JPST

Доходность на риск

DODEX vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXEELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.35

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
1.93

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.25

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

1.79

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

6.02

+13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа EELV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.35

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DODEX и EELV

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и EELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODEXEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-36.35%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.22%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-11.79%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-19.04%

-17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-4.24%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-8.93%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и EELV

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODEXEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.39%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.03%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

10.88%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

11.36%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

13.64%

+3.14%

Сравнение комиссий DODEX и EELV

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и EELV

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EELV в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.28%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DODEX and EELV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODEX has higher volatility (5.29%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, DODEX dropped -37.01% vs EELV's -36.35%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODEX и EELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор