PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с EELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и EELV

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 3.75%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с QTERXDODEX с DODWX
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий DODEX и EELV

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

DODEX vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.70

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.36

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.51

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

9.31

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EELV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.70

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между DODEX и EELV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и EELV

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EELV в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и EELV

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-36.35%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.22%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-4.91%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-9.00%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.22%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и EELV

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.65%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.40%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.26%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

11.52%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

13.70%

+3.04%