- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 10 мая 2021 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) прибавил 23.7% с начала года. Текущая цена акции DODEX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DODEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,644.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) показал доход в 23.72% с начала года и 44.89% за последние 12 месяцев.
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 23.72%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DODEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DODEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.24% | 4.80% | -8.27% | 10.23% | 5.77% | 0.41% | -0.28% | 23.72% | |||||
| 2025 | 2.76% | 1.79% | 0.88% | 0.76% | 4.32% | 4.77% | 2.18% | 4.84% | 6.65% | 3.29% | -0.84% | 1.96% | 38.64% |
| 2024 | -3.52% | 4.77% | 3.12% | 0.70% | 1.96% | -0.23% | 0.23% | 1.59% | 8.14% | -5.05% | -2.28% | -1.49% | 7.47% |
| 2023 | 9.57% | -6.64% | 3.03% | -0.26% | -3.21% | 5.70% | 6.64% | -5.17% | -2.35% | -4.57% | 6.78% | 4.76% | 13.37% |
| 2022 | 1.35% | -7.21% | -2.51% | -6.26% | 2.75% | -4.20% | 0.27% | -1.33% | -10.75% | -2.26% | 17.41% | -0.73% | -14.91% |
| 2021 | 1.60% | -0.39% | -6.44% | 0.95% | -3.99% | 2.95% | -5.94% | 1.75% | -9.57% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.65, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 2021.
- This fund participated in 77.58% of S&P 500 Index downside but only 70.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.41 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 70.90%
- Участие в снижении
- 77.58%
Комиссия
Комиссия DODEX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DODEX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.24 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 9.71 | +5.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.17 | $0.16 | $0.14 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund показал максимальную просадку в 37.01%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.01%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moиюнь 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.15%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 1mo 21d | 7mo 23dокт. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.97%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.72%июнь 2026 г. | 7d | 12d | 19dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-4.31%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 5d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DODEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -56.78% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -9.10% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -18.90% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -25.43% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -10.70% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.09% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DODEX
Добавьте Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DODEX