PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с VEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и VEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -0.21%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Сравнение комиссий DODEX и VEMIX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DODEX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.43

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.96

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.94

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

7.09

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.43

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между DODEX и VEMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и VEMIX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VEMIX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и VEMIX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-66.43%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.09%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.96%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-16.08%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и VEMIX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.89%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.93%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.40%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.22%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.38%

+0.36%