PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и FEMKX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 0.94%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERXDODEX с VEMIX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с FEDDXFEMKX с VEMAXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий DODEX и FEMKX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.74

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.35

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.53

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

9.48

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между DODEX и FEMKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и FEMKX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и FEMKX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-71.14%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-13.00%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-9.98%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-26.06%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.47%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и FEMKX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

10.00%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.52%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.57%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

18.53%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.44%

-1.70%