Сравнение DODBX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.02% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и CSTAX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
DODBX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
DODBX
CSTAX
Сравнение DODBX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.61 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.39 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.64 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и CSTAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и CSTAX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и CSTAX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -14.52% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -2.72% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -14.52% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -14.52% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -2.00% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.37% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.67% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и CSTAX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.43% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.11% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 3.50% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 5.16% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 5.82% | +7.44% |