Сравнение DODBX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.70% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и CONWX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
DODBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
DODBX
CONWX
Сравнение DODBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.37 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.21 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 12.51 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и CONWX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и CONWX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -26.09% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.60% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -12.49% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -26.09% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.27% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.78% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.52% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и CONWX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.25% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 5.47% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 10.70% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 10.27% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 11.16% | +2.10% |