Сравнение DODBX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.29% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.46% против 3.91% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.46%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и AVEFX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
DODBX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
DODBX
AVEFX
Сравнение DODBX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.64 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 5.64 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и AVEFX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.24% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и AVEFX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -10.24% | -39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -2.52% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -8.02% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -10.24% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.44% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -0.96% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.74% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и AVEFX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.16% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.17% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 3.44% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 4.14% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 4.01% | +9.25% |