Сравнение DOCU с WMB
DOCU (DocuSign, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 26.67%/yr for WMB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам DOCU и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -10.39% |
Correlation
The correlation between DOCU and WMB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between DOCU and WMB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
WMB:
$88.15B
DOCU:
$1.53
WMB:
$2.28
DOCU:
29.42
WMB:
31.55
DOCU:
0.05
WMB:
1.64
DOCU:
2.82
WMB:
7.39
DOCU:
4.86
WMB:
6.80
DOCU:
$3.29B
WMB:
$11.92B
DOCU:
$2.61B
WMB:
$7.49B
DOCU:
$568.83M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. WMB — Ранг доходности на риск
DOCU
WMB
Сравнение DOCU c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.02 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.27 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и WMB
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -98.03% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -12.36% | -38.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -12.36% | -48.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -23.01% | -64.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -8.55% | -76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -27.07% | -22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 5.82% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и WMB
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 7.36% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 15.58% | +19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 23.00% | +21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 23.62% | +34.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 30.95% | +25.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и WMB
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и WMB
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and WMB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор