Сравнение DOCU с SPMO
DOCU (DocuSign, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, DOCU returned -28.32%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
DOCU
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.14%
- 6 месяцев
- -10.57%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -28.32%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам DOCU и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -21.96% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -5.28% |
Correlation
The correlation between DOCU and SPMO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between DOCU and SPMO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DOCU
SPMO
Сравнение DOCU c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.36 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 8.15 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и SPMO
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -30.95% | -56.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -12.70% | -38.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -20.13% | -40.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -22.74% | -64.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.78% | -10.13% | -72.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -4.59% | -45.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 3.67% | +29.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и SPMO
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 11.67% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 20.23% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 22.58% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.01% | 20.33% | +37.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 20.83% | +35.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и SPMO
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
DOCU and SPMO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (12.29%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор