Сравнение DOCU с LULU
DOCU (DocuSign, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs -18.89%/yr for LULU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам DOCU и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 23.56% |
Correlation
The correlation between DOCU and LULU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between DOCU and LULU shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
LULU:
$13.72B
DOCU:
$1.53
LULU:
$12.35
DOCU:
29.42
LULU:
9.62
DOCU:
0.05
LULU:
0.47
DOCU:
2.82
LULU:
1.25
DOCU:
4.86
LULU:
2.73
DOCU:
$3.29B
LULU:
$11.20B
DOCU:
$2.61B
LULU:
$6.24B
DOCU:
$568.83M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. LULU — Ранг доходности на риск
DOCU
LULU
Сравнение DOCU c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.97 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.72 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и LULU
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -92.26% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -53.88% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -77.66% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -77.66% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -76.77% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -27.61% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 30.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и LULU
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 13.47% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 32.76% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 44.48% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 42.22% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 40.62% | +15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и LULU
Ни DOCU, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и LULU
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and LULU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs LULU's -92.26%.
DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор