Сравнение DOCU с HWM
DOCU (DocuSign, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 50.00%/yr for HWM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам DOCU и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -23.49% |
Correlation
The correlation between DOCU and HWM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between DOCU and HWM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
HWM:
$106.66B
DOCU:
$1.53
HWM:
$4.31
DOCU:
29.42
HWM:
61.42
DOCU:
0.05
HWM:
1.04
DOCU:
2.82
HWM:
12.42
DOCU:
4.86
HWM:
19.32
DOCU:
$3.29B
HWM:
$8.62B
DOCU:
$2.61B
HWM:
$2.81B
DOCU:
$568.83M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. HWM — Ранг доходности на риск
DOCU
HWM
Сравнение DOCU c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.46 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.77 | -11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и HWM
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -88.30% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -15.89% | -35.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -19.41% | -41.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -21.61% | -65.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -3.26% | -82.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -31.00% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 5.61% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и HWM
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 11.03% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 25.03% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 31.46% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 32.20% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 39.82% | +16.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и HWM
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и HWM
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and HWM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор