PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с ESEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с ESEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCU (DocuSign, Inc.) and ESEA (Euroseas Ltd) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while ESEA operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 41.40%/yr for ESEA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и ESEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Euroseas Ltd (ESEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 34.11%.

DOCU

1 день
1.08%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-36.68%
1 год
-39.20%
3 года*
-6.61%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
—

ESEA

1 день
5.44%
1 месяц
3.94%
С начала года
34.11%
6 месяцев
32.79%
1 год
73.97%
3 года*
83.12%
5 лет*
41.40%
10 лет*
24.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCU и ESEA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DOCU
DocuSign, Inc.		-34.17%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%5.47%
ESEA
Euroseas Ltd		34.11%140.95%23.60%83.39%-21.02%358.75%33.42%-27.32%-70.09%

Correlation

The correlation between DOCU and ESEA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г.

0.12

The correlation between DOCU and ESEA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$8.85B

ESEA:

$499.99M

EPS

DOCU:

$1.53

ESEA:

$18.99

Коэффициент P/E

DOCU:

29.42

ESEA:

3.77

Коэффициент PEG

DOCU:

0.05

ESEA:

0.09

Коэффициент P/S

DOCU:

2.82

ESEA:

2.20

Коэффициент P/B

DOCU:

4.86

ESEA:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$3.29B

ESEA:

$227.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.61B

ESEA:

$148.47M

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$568.83M

ESEA:

$165.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

Euroseas Ltd

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с AAPL
Часто сравнивают с ESEA:
ESEA с DACESEA с FGESEA с SBLKESEA с BACESEA с ^GSPCESEA с TRMDESEA с NVDA

Доходность на риск

DOCU vs. ESEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ESEA
Ранг доходности на риск ESEA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c ESEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCUESEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.67

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.16

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.05

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

8.29

-9.65

DOCU vs. ESEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ESEA равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и ESEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCU и ESEA

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ESEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCUESEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-99.84%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-18.36%

-32.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-38.00%

-22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-51.28%

-36.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.48%

-86.38%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.90%

-85.40%

+35.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

8.95%

+21.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и ESEA

Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 16.54%, в то время как у Euroseas Ltd (ESEA) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCUESEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

18.88%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.72%

33.50%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

44.60%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.83%

55.16%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.45%

94.52%

-38.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и ESEA

DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM2025202420232022
DOCU
DocuSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESEA
Euroseas Ltd		5.03%16.23%6.63%6.42%8.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и ESEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
830.24M
55.84M
(DOCU) Общая выручка
(ESEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и ESEA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и Euroseas Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
79.4%
67.6%
Активы портфеля
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

ESEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

ESEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

ESEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.

Часто задаваемые вопросы

DOCU and ESEA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESEA has higher volatility (18.88%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs ESEA's -99.84%.

ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCU и ESEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор