Сравнение DOCU с ENVA
DOCU (DocuSign, Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while ENVA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 39.68%/yr for ENVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 20.44%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
Сравнение доходности по годам DOCU и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | -13.89% |
Correlation
The correlation between DOCU and ENVA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between DOCU and ENVA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
ENVA:
$4.99B
DOCU:
$1.53
ENVA:
$12.29
DOCU:
29.42
ENVA:
15.40
DOCU:
0.05
ENVA:
0.83
DOCU:
2.82
ENVA:
1.53
DOCU:
4.86
ENVA:
3.56
DOCU:
$3.29B
ENVA:
$3.28B
DOCU:
$2.61B
ENVA:
$1.23B
DOCU:
$568.83M
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. ENVA — Ранг доходности на риск
DOCU
ENVA
Сравнение DOCU c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.04 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.44 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и ENVA
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке ENVA в -84.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -84.26% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -24.75% | -26.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -37.01% | -23.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -42.84% | -44.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -0.14% | -85.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -31.82% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 9.57% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и ENVA
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 11.26% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 28.77% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 38.58% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 40.33% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 49.25% | +7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и ENVA
Ни DOCU, ни ENVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и ENVA
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and ENVA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs ENVA's -84.26%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор